かばん検定

時系列分析において、モデルの次数を決定するとき、モデルのそれぞれの次数における、(i)残差に着目する、あるいは、(ii)AICに着目するという2つのアプローチが考えられる。なお、いくつかのテキスト(例えば、)では(ii)後者が重点的に説明されている(気がする)。

かばん検定は、残差に着目するときに用いられる手法である。かばん検定にはBox Pierce法とLjung Box法があり、一応両者には使い分けがある。Rには"Box.test()"という関数が用意されており、Box PierceかLjung Boxかを指定できる。なお、"lag"と"fitdif"も指定できる。"fitdf"は推定したモデル次第で決まるものなので、悩む必要はない。しかし、"lag"については、与え方次第で検定の結果が変わってしまうので、悩ましいところである(その背景など、よく理解していないところが多いので、機会を見つけて検討してみたい)。